Член совета директоров и крупнейший акционер «Альфа-банка» , бывший член совета директоров международной инвестиционной компании LetterOne, основанной совладельцами «Альфа-банка» Германом Ханом, Михаилом Фридманом и Алексеем Кузьмичевым. Косогов пришел в «Альфа-банк» в 1992 году по объявлению, предложив план по участию банка в приватизации. С тех пор является менеджером крупных проектов «Альфа-групп».
Стал крупнейшим акционером «Альфа-банка» в марте 2022 после ухода основателей банка Германа Хана и Алексея Кузьмичева из-за санкций. В начале 2023 года еще двое оспаривающих санкции создателей «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен объявили, что хотят продать Косогову свои акции.
В публичных заявлениях или действиях, осуждающих агрессию против Украины, не замечен.
С 2014 года «Альфа-банк» выдал кредиты челябинскому радиозаводу «Полёт», производящему авиационное оборудование, в том числе в интересах Минобороны; Оборонстрою, занимающемуся строительством объектов Минобороны; НПО «Искра», разрабатывающему и производящему двигатели на твердом топливе для ракетных комплексов ; НПО «Прибор», выпускающему боеприпасы; а также предприятию «Протон-ПМ», занимающемуся двигателями для боевой авиации и танков; Уралтрансмашу, модернизирующему самоходные гаубицы.
В 2018 году «Альфа-банк» заявил, что прекратит обслуживание оборонных предприятий, но лишь из-за введенных в отношении них санкций. При этом банк продолжил кредитовать оборонные заводы, на которые тогда не были наложены санкции: так в сентябре 2018 года «Альфа» предоставила кредитную линию Казанскому заводу точного машиностроения. Среди поставляемой заводом продукции можно встретить детали для противотанковой мины ПТМ-4, детали к кассетам с противопехотными осколочными минами, взрыватели для осколочно-фугасных снарядов и тому подобное. Кредитная линия действовала до января 2020 года.
В мае 2020 года акционеры Тульского патронного завода, последним известным совладельцем которого являлся сын Аркадия Ротенберга Игорь, большинством голосов приняли решение о привлечении у «Альфа-банка» кредита на сумму до 1,8 млрд рублей. Судя по датам возникновения и прекращения залога, оружейный завод получил кредит от «Альфа-банка» в июле 2020 года, а вернул в декабре 2022 года, то есть тогда, когда война была уже в самом разгаре. У банка есть также действующий кредит Уральскому оптико-механическому заводу, который помимо гражданской продукции производит оптико-локационные системы для самолетов Су-27, Су-35, МиГ-29 и их модификаций и обзорно-поисковую систему для установки на вертолеты Ми-17 (Ми-8) и Ми-24
Также «Альфа-банк» финансирует поставщиков сырья для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, уже после начала полномасштабного вторжения в Украину банк предоставил кредит Оренбургскому спиртзаводу, который поставляет этиловый спирт производителю ядерного оружия ПО «Маяк», производителю крылатых ракет ПО «Стрела», производителю противопехотных мин, дымовых гранат и шашек ЧПО ИМ. В. И. Чапаева, производителю двигателей боевых самолетов и вертолетов «ММП имени В. В. Чернышева».
Компания «Альфастрахование» является многолетним страховым партнером Росгвардии и Минобороны. «Проекту» удалось обнаружить не менее 33 войсковых частей и минимум 15 оборонных предприятий, которые пользовались услугами «Альфастрахования» после 2014 года. Несколько контрактов с войсковыми частями были заключены уже в 2022-2023 годах.
Автоматы — АКМ, АК-74М, АКС-74, АК-101/103, АК-107/АК-108, АК-9, АН-94 «Абакан», АК-12, АК-308, АМ-17/АМБ-17, МА
Ручные пулемёты — РПК-16, РПЛ-20
Снайперские винтовки — СВД, СВДС, СВДМ, СВ-98, СВ-99, ВСВ-338, СВЧ
Пистолеты-пулемёты — ПП-19 «Бизон», ПП 19-01 «Витязь-СН», «Гепард»
Самозарядный гладкоствольный карабин — 18,5 КС-К
Пистолеты — ПЯ, ПМ, ПММ, ПБ, ПСМ, МР-71, МР-471, МР-472
Подствольный гранатомёт — ГП-34
Авиационно-пушечное оружие — ГШ-301
Высокоточное снаряды — «Китолов-2М», «Краснополь», «Грань»
ПТРК «Корнет», «Квартет», «Метис», «Командирша-Э», «Бахча» (БМД-4)
Ракетный комплекс «Гермес-А», «Панцирь-С1», «Каштан-М», «Тунгуска-М1»
Огнемёты «Шмель», «Шмель-М», «Варна»
Бронемашины БМП-2, БМП-3, БТР-90, БТР «Росток», БМД-4, БМД-4М
ЗРК «Бук-М1», «Круг» и ПВО С-300
РСЗО «Град», «Смерч» и «Торнадо»
Самолеты Су-34, Су-35, Ту-22М, Ту-95, Ту-160, детали для МиГ-29, Су-57
Шасси и подвесные блоки для ракет на военные самолеты
Авиационные ракеты
Зенитные управляемые ракеты ЗУР 9М333
Корабли ВМФ и суда обеспечения
Крылатые ракеты «Гранит», «Базальт», «Яхонт», «Малахит», «Вулкан», «Брамос»
Ракетные комплексы и ракеты «Тополь-М», «Булава», ОТРК «Искандер» и «Точка»
Различные виды патронов, мины, снаряды
Беспилотные летательные аппараты серии Zala
Военные спутники, системы навигации ГЛОНАСС, «Меридиан», «Радуга» и другие
Ядерное оружие